首页财经考试期货从业资格期货投资分析
(单选题)

标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为()元。

A7.23

B6.54

C6.92

D7.52

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。

    答案解析

  • (多选题)

    根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。

    答案解析

  • (多选题)

    根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。

    答案解析

  • (多选题)

    根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。

    答案解析

  • (判断题)

    在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。

    答案解析

  • (单选题)

    在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方式是()。

    答案解析

  • (单选题)

    假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为()美元。

    答案解析

  • (判断题)

    影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。

    答案解析

  • (判断题)

    影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。

    答案解析

快考试在线搜题