（单选题）
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
A0.46
B4.31
C8.38
D5.30
正确答案
答案解析
相似试题
（单选题）
标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。
（判断题）
在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。
（多选题）
根据下面资料，回答问题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。
（多选题）
根据下面资料，回答问题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。
（多选题）
根据下面资料，回答问题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。
（判断题）
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
（判断题）
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
（多选题）
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
（单选题）
在利率为正的前提下，提前了结美式看涨期权多头头寸（标的资产无红利支付）的最好方式是（）。
