（单选题）
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
A成分组成
B概率
C风险偏好
D未来损益
正确答案
答案解析
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。
相似试题
（判断题）
德尔塔-正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。（）
（判断题）
历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）
（多选题）
历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。
（判断题）
技术分析的理论基础是市场永远是对的、价格沿趋势移动、历史会重复。（）
（判断题）
在弱式有效市场中，使用当前及历史价格对未来做出预测是徒劳的。（）
（判断题）
在弱式有效市场中，投资者可以寻求历史价格信息以外的信息获取超额回报。（）
（单选题）
证券价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息，从而投资者不可能通过对以往的价格进行分析而获得超额利润，这样的证券市场属于（）。
（判断题）
技术分析是利用某些历史资料来判断整个证券市场或个别证券价格未来变化的方向和程度的各种分析方法的统称。技术分析的目的是预测证券价格涨跌的趋势，即解决“应该购买何种证券”的问题。（）
（判断题）
中央银行根据市场资金供求状况调整再贴现率的目的在于：影响商业银行借入资金成本，进而影响商业银行对社会的信用量，从而调整货币供给总量。（）
