（判断题）
无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
熟悉衍生产品常用估值方法。
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（判断题）
金融衍生产品的估值方法通常采用风险中性定价法和套利定价法。（）
（判断题）
资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
（判断题）
在均衡状态下，无风险套利定价意味着：如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格。（）
（判断题）
在两种资产之间进行套利交易的前提条件是：两种资产的价格差或比率存在一个合理的区间，并且一旦两个价格的运动偏离这个区间。（）
（判断题）
从经济学的角度讲，套利是指人们利用不同资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。（）
（判断题）
在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）
（单选题）
套利定价理论（APT）认为（）。
（单选题）
1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。
（判断题）
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
