（单选题）
如果结构化产品理论价格偏离了实际交易价格，就会产生套利机会。套利者通过买卖结构化产品并（），就可以获得风险很低的套利收益。
A购买方向相反的期权
B购买方向相同的期权
C在结构化产品各个组成部分的二级市场上做相应的对冲操作
D通过建立相应的衍生工具头寸来进行对冲
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
股指期货理论定价与现实交易价格存在差异，其原因在于（）。
（单选题）
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
（单选题）
在买方叫价交易中，如果现货成交价格变化不大，期货价格和升贴水呈（）变动。
（单选题）
基差交易合同签订后，（）就成了决定最终采购价格的惟一未知因素。
（单选题）
如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
（单选题）
如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
（单选题）
投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
（单选题）
假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元），合约大小为1250万日元，一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（）。
（单选题）
理论上外汇期货价格与现货价格将在（）收敛。
