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(单选题)

某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约,同时卖出5手5月铜期货合约,并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨,69500元/吨和69850元/吨。当3月、5月和7月价格分别变为()时,该投资者平仓后能够净盈利150元.

A67680元/吨,68930元/吨,69810元/吨

B67800元/吨,69300元/吨,69700元/吨

C68200元/吨,70000元/吨,70000元/吨

D68250元/吨,70000元/吨,69890元/吨

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

将各选项带入题中进行验算。其中B项:(67800-68000)×2+(69500-69300)×5+(69700-69850)×3=150,与题干相符。其他选项的计算与此公式类似。

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