首页财经考试期货从业资格期货基础知识
(单选题)

在计算无套利区间时,上限应由期货的理论价格()期货和现货的交易成本和冲击成本得到。

A加上

B减去

C乘以

D除以

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

在计算无套利区间时,上限应由期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本得到。故本题答案为A。

相似试题

  • (多选题)

    利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。

    答案解析

  • (多选题)

    利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。

    答案解析

  • (判断题)

    在价差套利中,使用市价指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价,而是标注价差大小;使用限价指令进行套利时,需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。()

    答案解析

  • (单选题)

    将期指理论价格上移一个()之后的价位称为无套利区间的上界。

    答案解析

  • (判断题)

    在价差套利中,套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价,而是标注两个合约价差。()

    答案解析

  • (判断题)

    无套利区间是在不考虑交易成本,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。()

    答案解析

  • (单选题)

    期货价差套利不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动,而是关注相关期货合约之间的()是否在合理的区间范围内。

    答案解析

  • (判断题)

    在期现套利中,只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时,套利机会才有可能出现。()

    答案解析

  • (单选题)

    当实际期指低于无套利区间的下界时,以下操作能够获利的是()。

    答案解析

快考试在线搜题