（多选题）
假设投资者持有高度分散化的投资组合，投资者可采用（）方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。
A利用股指期货调整整个资产组合的β系数
B利用看涨期权进行投资组合保险
C保护性看跌期权策略
D备兑看涨期权策略
正确答案
答案解析
投资者可采用不同的方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险： ①改变组合卢系数的方法，即利用股指期货调整整个资产组合的卢系数； ②组合保险。BC两项是组合保险的两种具体方法。
相似试题
（判断题）
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（多选题）
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（单选题）
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（单选题）
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（单选题）
假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）
（多选题）
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（单选题）
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（单选题）
假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。
