首页学历类考试电大国家开放大学《金融风险管理》
(简答题)

某看涨期权的期权协议价格S为1000元,标的资产的市场价格X为1200元,计算该期权的内在价值是多少?

正确答案

该看涨期权的内在价值=标的资产的市场价格X ― 期权协议价格S
=1200元 - 1000元=200元

答案解析

相似试题

  • (简答题)

    假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大,于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权,每份合约的交易量为100股,期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数)

    答案解析

  • (简答题)

    假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大,于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权,每份合约的交易量为100股,期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数)

    答案解析

  • (简答题)

    假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大,于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权,每份合约的交易量为100股,期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数)

    答案解析

  • (单选题)

    期权协议价格与标的资产的市场价格相同时,期权的状态为()。

    答案解析

  • (单选题)

    当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时,期权的状态为()。

    答案解析

  • (简答题)

    某公司获得一笔浮动利率贷款,金额为1000万美元,每季度支付一次利息,利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升,于是购买了一项利率上限,有效期2年,执行价格为5%,参考利率为3个月LIBOR,期权费率为1%,公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算,每季度以90天计算。

    答案解析

  • (简答题)

    某公司获得一笔浮动利率贷款,金额为1000万美元,每季度支付一次利息,利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升,于是购买了一项利率上限,有效期2年,执行价格为5%,参考利率为3个月LIBOR,期权费率为1%,公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算,每季度以90天计算。

    答案解析

  • (简答题)

    某公司获得一笔浮动利率贷款,金额为1000万美元,每季度支付一次利息,利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升,于是购买了一项利率上限,有效期2年,执行价格为5%,参考利率为3个月LIBOR,期权费率为1%,公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算,每季度以90天计算。

    答案解析

  • (简答题)

    看涨期权内在价值的计算。

    答案解析

快考试在线搜题