（单选题）
银行的内部模型不仅用于计算信用风险以确定所需的资本充足，同时必须运用在信用风险的哪一选项？（）
A营销
B风险管理
C定价
D投资
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子
（单选题）
在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）
（单选题）
审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是：（）。
（单选题）
Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。
（单选题）
根据BASEL II，银行可以选择几种方法计算信用风险的资本要求？（）
（单选题）
BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法
（单选题）
如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）
（单选题）
处理表外资产的信用风险，应该透过（）将表外资产转换成表内资产，藉以计算其风险加权资产。
（单选题）
VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
