(判断题)
当市场收益率发生变化时,由于转换因子不变,国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
(判断题)
久期中性意味着,债券市场收益率在小幅度波动时,组合的价值几乎不变。()
(单选题)
国债期货价格为100,某可交割券的转换因子为1.0100,债券全价为106,应计利息为0.8,持有收益为2.8,则净基差为()。
(判断题)
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(单选题)
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(单选题)
如果某国债现货的转换因子是1.0267,则进行基差交易时,以下期货和现货数量配比最合适的是()。
(多选题)
以下关于转换因子的说法,正确的是()。
(单选题)
进行中金所国债期货基差交易时,期货、现货的数量比例是CF://1(CF表示转换因子),进入交割前,需要将数量比例调整至()。
(单选题)
当固定票息债券的收益率上升时,债券价格将()。
(单选题)
根据下列材料,回答问题。 某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题 如果将最小赎回价值规定为80元,市场利率不变,则产品的息票率应为()。