(判断题)
沪深300现货组合是期现套利的主要选择。()
A对
B错
正确答案
答案解析
掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理;熟悉Alpha套利的基本概念、原理。掌握股指期货套期保值交易实务,主要包括套期保值。
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期现套利与现货并没有实质性联系,现货风险对它们而言无关紧要。()
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目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2,如基金经理预测大盘将会下跌,他准备将组合的βf降至0.8,假设现货市值为1亿元,沪深300期货指数为3000点,则他可以在期货市场卖空的合约份数为()。
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下列关于套期保值与期现套利的联系及区别,说法正确的是()。
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()是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
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在股指期货运行过程中,若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度()各项成本总和时,即可进行股指期货的套利交易。
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所谓套利组合,是指满足()条件的证券组合。
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(判断题)
若两个不同资产组合的未来收益相同,但构造成本不同,则存在无风险套利机会。()