（多选题）
持有成本理论模型的基本假设如有（）
A借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。
B无税收但有交易成本
C基础资产可以无限分割
D期货和现货头寸均持有到期货合约到期日
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。
（判断题）
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。
（单选题）
假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。
（单选题）
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）
（单选题）
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
（判断题）
在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。
（多选题）
持有成本理论中所提到的持有成本指的是（）。
（多选题）
持有成本理论是由（）于1983年提出的。
（多选题）
持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：
