实值、平值认沽期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10% 虚值认沽期权涨跌停幅度 =max{行权价*0.2%,(2×行权价格-合约标的前收盘价)×10%}
并且,对认沽期权跌停幅度,有以下规定:
(1)当涨跌停幅度小于等于0.001元时,不设置跌停价,计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算;
(2)最后交易日,只设置涨停价,不设置跌停价;
(3)如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元),则跌停价为0.001元(即,不设置跌停价)。
(简答题)
认沽期权的涨跌幅度如何规定?
正确答案
答案解析
略
相似试题
(简答题)
认购期权的涨跌幅度如何规定?
(单选题)
认沽期权涨跌幅为()
(判断题)
当认购或认沽期权涨跌幅为0.001元时,不设置跌停价。
(单选题)
对于行权价较低的认沽期权PL,行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略()。
(简答题)
如何计算认沽期权卖出开仓的成本和到期日损益?
(简答题)
如何计算认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点?
(简答题)
如何计算认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点?
(单选题)
已知希腊字母Vega是6,则当股价波动率上升1%时,认沽期权的权利金如何变化()。
(单选题)
已知希腊字母VE.gA.是6,则当股价波动率上升1%时,认沽期权的权利金如何变化()