（判断题）
违约损失率估计应基于违约损失。（ ）
A对
B错
正确答案
答案解析
违约损失率估计应基于经济拟失。
相似试题
（单选题）
商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。
（单选题）
（）应反映经济衰退时期违约债项的损失严重程度，保证银行的违约损失估计值在所有可预见的经济条件下都保持稳健和可靠。
（多选题）
下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。
（单选题）
对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
（单选题）
（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。
（单选题）
（）指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。
（单选题）
估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
（单选题）
假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）。
（单选题）
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
