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(简答题)

商业银行头寸匡算计算方法。

正确答案

(1)头寸构成。
①基础头寸= 库存现金余额 + 在中央银行一般性存款余额
②可用头寸= 基础头寸+(—)应清入清出汇差资金+(—)到期同业往来+(—)缴存存款调增减额+(—)应调增调减二级准备金额
③可贷头寸,指某一时期可直接用于贷款发放和投资的资金。
(2)商业银行资金头寸匡算的方法。主要包括:
①营业日初始可用资金头寸=(备付金初始余额-备付金限额)+(库存现金初始余额-库存现金限额)+(-)初始日到期同业往来应收应付差额+(-)应清入清出的汇差资金
②营业日全部头寸变动的计算。营业日头寸变动是指商业银行在掌握营业日初始可用头寸的基础上,对当日营业活动中能够增加或减少的可用资金,以及需要运用的可用资金的匡算。

答案解析

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