（多选题）
抛补期权交易策略的具体组合为（）。
A买入抛补的看涨期权
B出售抛补的看跌期权
C买入抛补的看跌期权
D出售抛补的看涨期权
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
抛补套利实际是（）相结合的一种交易。
（单选题）
非抛补套利交易不同时进行交易，要承担高利率货币的风险。（）
（简答题）
请简述外汇期权交易特点。
（判断题）
抛补套利必须使用投资者的自有资金。
（名词解析）
非抛补套利
（名词解析）
抛补型套利
（简答题）
某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题： （1）该抛补套利的收益是多少？ （2）假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21 （3）做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？
（简答题）
试述利率评价说在套利交易中的具体运用。
（判断题）
期权的卖方即期权持有人。
