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(题干)

本题共计 4 个问题

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。

单选题
1

投资组合的总β为()。

A1.86

B1.94

C2.04

D2.86

正确答案

C

答案解析

根据β计算公式,其投资组合的总β为:0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04。
单选题
2

一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。

A上涨20.4%

B下跌20.4%

C上涨18.6%

D下跌18.6%

正确答案

A

答案解析

题中,投资组合的总β为2.04,一段时间之后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值就相应上涨了20.4%。
单选题
3

如果投资者非常看好后市,将50%的资金投资于股票,其余50%的资金做多股指期货,则投资组合的总β为()。

A4.39

B4.93

C5.39

D5.93

正确答案

C

答案解析

根据β计算公式,其投资组合的总β为:0.50×1.20+0.5/12%×1.15=5.39。
单选题
4

如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。

A4.19

B-4.19

C5.39

D-5.39

正确答案

B

答案解析

根据β计算公式,其投资组合的总β为:0.50×1.20-0.5/12%×1.15=-4.19。

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