（判断题）
两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
当投资组合完全负相关时，投资组合可以最大程度地抵销风险。
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（单选题）
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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（简答题）
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。
