（多选题）
下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（）。
A股票价格
B执行价格
C到期时间
D无风险报酬率
正确答案
答案解析
到期时间发生变动，美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动，欧式期权价值变动不确定。
相似试题
（单选题）
在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。
（多选题）
甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。
（单选题）
下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（）。
（单选题）
下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，正确的是（）。
（多选题）
空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（）。
（简答题）
影响期权价值的因素有哪些？它们如何影响期权价值？
（简答题）
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者下降30％。无风险利率为每年4％。要求：利用风险中性原理确定期权的价值。
（单选题）
某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10．7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25％，或者下降20％。无风险报酬率为6％，则根据复制组合原理，该期权价值是（）元。
（简答题）
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元，计算3个月后期权的内在价值；
