（单选题）
认沽期权的Delta值为（）。
A0
B正数
C负数
D都有可能
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）
（单选题）
某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。
（单选题）
假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。
（单选题）
下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。
（单选题）
甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）
（单选题）
目前甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）。
（单选题）
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）
（单选题）
卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
（单选题）
卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。
