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(题干)

本题共计 2 个问题

若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。

单选题
1

1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。

A2506.25

B2508.33

C2510.42

D2528.33

正确答案

A

答案解析

单选题
2

若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间()。

A[2498.75,2538.75]

B[2455,2545]

C[2486.25,2526.25]

D[2505,2545]

正确答案

A

答案解析

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    11月19日,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%,预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%,股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%,股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%,股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%,借贷成本为3.6%,期货买卖双边手续费为0.2个指数点,期货买卖冲击成本为0.2个指数点,则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为()点时,存在套利空间。

    答案解析

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