(题干)
根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。
投资者构建该组合策略净支出为()元。
A4250
B750
C4350
D850
正确答案
答案解析
若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为()元。
A1000
B500
C750
D250
正确答案
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到期时标的股票价格为()元,该投资者盈亏平衡。
A32.5
B37.5
C40
D35
正确答案
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使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是()。
A买入执行价格较高的看涨期权,卖出等量执行价格较低的看跌期权
B卖出执行价格较低的看跌期权,买人等量执行价格较高的看跌期权
C买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权
D卖出执行价格较高的看跌期权,买入等量执行价格较低的看跌期权
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(单选题)
根据下面资料,回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答问题。若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为()元。
(单选题)
根据下面资料,回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
(单选题)
根据下面资料,回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
(单选题)
根据下面资料,回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
(单选题)
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