（题干）
本题共计 6 个问题
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
单选题
第 1 题
关于该套利策略的说法，正确的是（）。
A实行该策略的投资者看好后市
B投资者的目的主要是赚取合约差价
C该策略承担无限风险
D该策略可能得到无限收益
正确答案
A
答案解析
略
单选题
第 2 题
如果市场价格上涨到987美分／蒲式耳，则该套利策略的最大收益为（）美分／蒲式耳。
A7
B12
C18
D37
正确答案
B
答案解析
略
单选题
第 3 题
如果市场价格下跌到930美分／蒲式耳，则该套利策略的最大风险为（）美分／蒲式耳。
A8
B12
C18
D38
正确答案
C
答案解析
略
单选题
第 4 题
如果市场价格下跌到960美分／蒲式耳，则该套利策略的最大风险为（）美分／蒲式耳。
A2
B8
C12
D18
正确答案
B
答案解析
略
单选题
第 5 题
市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利盈亏平衡。
A948
B962
C965
D968
正确答案
D
答案解析
略
单选题
第 6 题
该策略属于（）策略。
A转换套利
B反向转换套利
C牛市看跌期权垂直套利
D熊市看涨期权垂直套利
正确答案
C
答案解析
略
相似试题
（单选题）
某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。 市场价格为（）美分／蒲式耳时，该套利盈亏平衡。
（单选题）
卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权，权利金为70.1美分／蒲式耳，则下列说法错误的是（）。
（单选题）
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
