（判断题）
在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
A对
B错
正确答案
答案解析
B-S-M定价模型有以下6个基本假设：①标的资产价格服从几何布朗运动；②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金；④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数；⑥无套利市场。
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（多选题）
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
（多选题）
可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
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（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
（判断题）
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