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本题共计 2 个问题

假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,0000001(3324×300)≈100],则到9月17日收盘时,若沪深300指数报价(点)为3500点。

单选题
1

则投资者的期货头寸盈亏是()元人民币。

A-2280000

B-5280000

C-8280000

D-11280000

正确答案

B

答案解析

单选题
2

则投资者的现货头寸价值为()元人民币。

A99277978.34

B102286401.9

C105294825.5

D108303249.1

正确答案

C

答案解析

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    答案解析

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