（判断题）
90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
A对
B错
正确答案
答案解析
90／10策略可以使投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益，同时也减少了下行的风险(损失最多只是看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益)。
相似试题
（判断题）
90／10策略是很流行的一种期货使用策略。它首先将10％的投资资金购买看涨期货，90％的资金用于货币市场投资，直到看涨期货到期为止。（）
（单选题）
（）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。
（单选题）
下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是（）。
（多选题）
从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动（即收益）来源于（）。
（判断题）
在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
（单选题）
在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
（单选题）
（）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10％，其余90％的资金用于买卖股票现货。
（单选题）
下列策略中，不属于止盈策略的是（）。
（单选题）
对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。
